Программа дисциплины «Инвестиционные стратегии на финансовых рынках различного типа»

Книга посвящена стратегии и тактике принятия решений в условиях неопределенности. Эти проблемы, поддающиеся формализации, автору удается логически последовательно рассмотреть на основе понятий априорного и апостериорного распределений вероятностей и применения математического аппарата теоремы Байеса. Управление и наука Одна из основных трудностей в управленческой деятельности состоит в необходимости принимать решения в условиях неопределенности или при неполных знаниях о возможных последствиях предпринимаемых действий. Идет ли речь о выработке политики создания запасов, о финансировании программы научно-исследовательских работ или о планировании нового объекта — везде остается некоторая доля неопределенности, даже после тщательного изучения всей имеющейся информации. Решение задач в условиях неопределенности — весьма распространенное явление во многих областях человеческой деятельности, в том числе, конечно, и в науке. Как уменьшить неопределенность, насколько ее надо уменьшить перед тем, как приступить к действиям, и какие действия следует считать разумными при наличии неопределенности — вот основные вопросы, рассматриваемые в этой книге. Отвечают ли на эти вопросы наука и практика сходным или совершенно различным образом? Чего можно ожидать, если к решению задач, возникающих перед руководителем в процессе его повседневной деятельности, применить типичный для науки подход? Для лучшего понимания этих проблем полезно иметь некоторую общую схему, концептуальную структуру или модель, помогающую нам организовать наши представления о той разнообразной, сложной, подчас весьма тонкой, постоянно меняющейся деятельности, которую называют управлением.

Байесовский выбор: 7 книг - скачать в 2, на андроид или читать онлайн

Русский , , кб Реферат можно скачать бесплатно Скачать Данная работа не подходит - план Б Исследования в области анализа рисков 4 В ыбор метода в курсовой работе Анализ подходов к измерению рисков 41 Инженерный подход 42 Модель ный подход 43 Экспертный подход и восприятие риска 44 Скрыть 3 Реферат: Студентка группы Рассматривая подходы к измерению риска , можно отметить, что они имеют различные области внедрения хотя в ряде случаев эти области пересекаются и не свободны от недостатков Инженерный подход применим для старых Читать ещё Принятие решений в условиях риска Выполнила: Студентка группы Рассматривая подходы к измерению риска , можно отметить, что они имеют различные области внедрения хотя в ряде случаев эти области пересекаются и не свободны от недостатков Инженерный подход применим для старых, отлично изученных технологий, где существует детальная статистика, а человек не достаточно влияет на надежность работы Скрыть 6 Реферат: Принятие решений в условиях риска Категория: Принятие решений в условиях риска Неопределенность и риск при разработке и принятии Читать ещё Принятие управленческого решения в условиях риска Статистические игры игры с природой Риск статистика в игре с природой К Название работы: Менеджмент, консалтинг и предпринимательство Описание:

іnvestment -іеs инвестиционные возможности; job - вакансия; рrofit-ies подбор оптимальных условий К- Вауеsian - байесовская оптимизация; соnstrained саПорtіоn; - dealfоr the put см. рut орtіоn; - іn natіonal рriоrities выбор по.

Сегодня инвесторы и руководители тратят огромное количество времени, анализируя рискованные варианты решений компании, к принятию которых призываются команды корпоративного руководства. Некоторые откровенно ужасны - например, решение о банкротстве - компании [1] . Другие крупные риски оказались весьма впечатляющими.

В середине х, теоретически предсказывая, что японская конкуренция будет способствовать развитию его основного бизнеса, Энди Гроув , являвшийся в то время председателем , решил полностью перевести компанию с кристаллов памяти на микропроцессоры, рискованная стратегия, которая, как оказалось, сделала компанию ведущим игроком на сегодняшний день. Но судьба компании зависит не только от стратегических ставок высшего руководства. В большинстве случаев, она зависит от тысяч ежедневных решений менеджеров различных уровней.

Менеджеры, хотя и разумные, все равно имеют обыкновенные человеческие слабости, пороки и эмоции, которые могут помешать эффективному принятию решений. Для того, чтобы противостоять человеческим ошибкам в оценке риска и принятии решения, бизнес десятилетиями пользовался точными аналитическими технологиями например, дерево решений, моделирование, вероятностные решения , заимствованные из дисциплины, известной как анализ решения. До сих пор, несмотря на десятилетия внедрения этой технологии, человеческая интуиция и эмоции по-прежнему переворачивают с ног на голову безупречно разработанные планы руководства.

Величина этого коэффициента определяет риск банкротства. В большинстве случаев указанные количественные оценки риска и методы их определения используются для оценки отдельных видов риска. Вместе с тем они могут быть использованы и для оценки риска проекта в целом в случае, когда есть количественные данные по каждому риску или для оценки риска проекта применяются экспертные методы, в процессе которых оцениваются вероятность успешной реализации проекта и или величина возможных потерь из-за наступления нежелательного исхода.

Если проект подвергается различным видам риска и имеются данные о величине потерь по каждому виду, то обобщенный коэффициент банкротства определяется следующим образом:

Тема. Реализация инвестиционных проектов позволяет увеличить Выбор типа оптического волокна по экономическим критериям в условиях неопределенности . критерий Байеса - Лапласа, когда величинам приписываются.

Для иллюстрации данных положений вновь обратимся к примеру, приведенному в главе 4 рис. Дерево решений имеет два вида вершин: Листья дерева несут численные значения полезности, связанной со сценарием путем , ведущим к каждой вершине или, эквивалентно, полезностью ситуации, созданной последовательностью событий, ведущих к листу.

Цель нахождения оптимальной стратегии может быть достигнута возвратным анализом: Дерево решений — это эксплицитное представление всех сценариев, возможно проистекающих из данного решения. Последовательность вершин выражает количественную меру полезности ситуации, создаваемой всем путем. Экспликации проблемы решения в виде дерева облегчает поиск оптимального плана, как предписания реакций на возможные значения наблюдаемых данных.

ЛПР необходимо принять решение в отношении двух проектов, однако для принятия окончательного решения необходимо произвести дополнительную экспертизу.

Теория принятия решений

Вороновицкий Израиль В известном примере Беккера возникает парадоксальный эффект, когда выбор потребителей сосредоточивается на одном из двух одинаковых по всем характеристикам товаров ресторанов. В данной работе исследован случай, когда выбор участников происходит последовательно и делается только один раз. Предполагаем, что для всех потребителей существует одна и та же априорная вероятность предпочтения одного из двух товаров ресторанов и априорная вероятность рациональности потребителя.

Применение байесовских методов при формировании инвестиционного портфеля Выбор параметров и оптимальное распределение средств внутри.

В качестве введения В настоящее время Байесовские методы получили достаточно широкое распространение и активно используются в самых различных областях знаний. Однако, к сожалению, не так много людей имеют представление о том, что же это такое и зачем это нужно. Одной из причин является отсутствие большого количества литературы на русском языке. Поэтому здесь попытаюсь изложить их принципы настолько просто, насколько смогу, начав с самых азов прошу прощения, если кому-то это покажется слишком простым.

В дальнейшем я бы хотел перейти к непосредственно Байесовскому анализу и рассказать об обработке реальных данных и о, на мой взгляд, отличной альтернативе языку о нем немного писалось тут — с модулем . Лично мне кажется гораздо более понятным и логичным, чем с пакетами и , к тому же дает гораздо большую свободу и гибкость хотя в есть и свои трудности, но они преодолимы, да и в простом анализе встречаются нечасто. Немного истории В качестве краткой исторической справки скажу, что формула Байеса была опубликована аж в году спустя 2 года после смерти ее автора, Томаса Байеса.

Однако, методы, использующие ее, получили действительно широкое распространение только к концу ХХ века. Это объясняется тем, что расчеты требуют определенных вычислительных затрат, и они стали возможны только с развитием информационных технологий. О вероятности и теореме Байеса Формула Байеса и все последующее изложение требует понимания вероятности. Подробнее о вероятности можно почитать на Википедии.

На практике вероятность наступления события есть частота наступления этого события, то есть отношение количества наблюдений события к общему количеству наблюдений при большом теоретически бесконечном общем количестве наблюдений.

Ваш -адрес н.

Модели и алгоритмы принятия решений в нечетких условиях. Выбор инвестиционных решений и проектов: Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика - М.: Издательская группа ,

Представлены методы оценки и снижения инвестиционных рисков при Описаны процедура получения регуляризованных байесовских оценок на формирование и выбор альтернативных управленческих.

Теорема Байеса научит роботов принимать решения Вторник, 18 июля г. Проект финансируется ЕС и продлится до года. В рамках проекта ученые исследуют, насколько применима теорема Байеса и ее следствия для создания искусственных систем, способных решать сложные задачи в реальных условиях. В настоящее время она активно используется, к примеру, в спам-фильтрах. Способность классифицировать явления или распределять по категориям является одной из базовых функций человеческого мозга.

А для искусственного интеллекта такая задача является одной из самых сложных.

Формула БАЙЕСА

— стратегии игрока А; П — возможные состояния природы. В качестве выигрышей игрока представлены параметры . Как мы видим, отличие от таблицы 1 состоит в отсутствии вероятностей для каждого из состояний природы. Согласно критерию Вальда или -критерию мы ориентируемся но то, что как бы мы ни поступили, природа пойдёт по антагонистическому принципу, то есть минимизирует наш выигрыш. Подводя итог, следуя критерию Вальда решение игры в чистых стратегиях можно выразить как.

Критерий Ходжа-Лемана продолжение При рассмотрении критерия Ходжа-Лемана мы остановились на том, что критерий связан с другими критериями:

2 май Дерево решений имеет два вида вершин: вершины выбора решений и и р 2- Проект p1 требует ед. инвестиций, ожидаемый доход — мы можем использовать правило Байеса и вычислить p(h11, q11).

10 августа в Я попытаюсь исправить это досадное недоразумение. Формула Байеса применяется для фильтрации спама, в рекомендательных сервисах и в рейтингах. Без нее значительное число алгоритмов нечеткого поиска было бы невозможно. Кроме того, это формула явилась причиной холивара среди математиков. Если наступление одного события увеличивает или уменьшает вероятность наступления другого, то такие события называются зависимыми. Тервер не изучает причинно-следственные связи. Поэтому зависимые события не обязательно следствия друг-друга, связь может быть не очевидной.

Теперь следует ввести обозначения.

Байесовская ловушка [Veritasium]